CTA策略50亿以上私募今年以来全部正收益明汯投资夺冠(附表)

只为那一刻 · 发表于: 2021-12-17 17:37:59

源自：市场资讯

　　精品CTA私募名单公布：明汯投资期货收益三连冠，博普、宽德也霸榜！
　　排排网官微
　　CTA策略交易覆盖国内各大期货交易所流动性最好的品种，对市场波动性依赖程度低，在各类行情下均能稳定盈利。11月份期货市场南华商品指数累计下跌4.88%，能化板块跌幅显著。股票市场中证500指数上涨3.28%，IC2112基差扩大3.09%，月末年化贴水9.34%，对冲成本触底回升。
　　市场在月初从前期的暴跌中逐渐企稳，走出阶段性修复行情，然而进入月末，国家发改委再次开会探讨煤炭价格机制，叠加全球爆发新的变种病毒Omicron，市场风格再次切换，模型较难迅速作出反应。221家期货策略私募机构今年以来平均收益15.44%，179家期货私募今年以来收益为正，赚钱私募占比为81%。
　　本着公平、公正的原则，私募排排网为广大投资人提供一份不同规模私募榜单，参考私募机构管理规模，将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿五大类别，筛选出旗下展示净值的管理期货策略产品数量在3只以上（含3只），且3只以上（含3只）产品当月净值已更新的私募机构，按今年以来、近三年、近五年的策略收益率排序，制定出不同规模管理期货私募机构十强榜单。
　　需要注意的是，公司排名计算规则以公司旗下所有管理期货策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
　　期货私募激战正酣，仅6家管理人斩获榜单大满贯
　　从私募机构的上榜情况来看，在今年以来、近三年、近五年的收益榜单中，收获榜单大满贯的私募由上个月的8家降至6家。本次收获榜单大满贯私募由百亿私募、50-100亿、20-50亿、10-20亿私募贡献，分别是明汯投资、宽德投资、博普科技、深圳量道投资、海证投资、景上源投资，其中百亿私募仅有明汯投资上榜。

　　

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　　明汯投资专注于量化投资领域，借助强大的数据挖掘、统计建模和计算能力，构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台，投资范围涵盖股票、债券、期货、期权等。
　　在50-100亿私募中，有宽德投资、博普科技两家私募收获榜单大满贯。
　　宽德投资联合创始人冯鑫博士表示，量化团队每天都会面临模型的失效与淘汰，投研团队要做的重要工作之一，就是如何保证策略的快速迭代，将投研走在失效前面，而不是“亡羊补牢”。现阶段，在单策略、方法论的红利期过去后，未来拼的是对细节的把握。
　　博普科技首席投资官袁豪拥有多年量化投资经验，是美国普渡大学计算机科学博士，其本科毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业，曾在2002年和2003年两次获得ACM（美国计算机协会）-ICPC国际大学生程序设计竞赛北京赛区冠军。曾于香港城市大学任助理教授、博士生导师。
　　另有黑翼资产、厚方投资、会世资产、九坤投资、珏朔资产、洛书投资、明睿资本、千象资产、双隆投资、衍盛资产、远澜基金、展弘投资等27家私募管理人虽然并未收获期货大满贯，但也同时上榜两个维度的榜单。
　　今年以来：50亿以上私募全部正收益，明汯投资夺冠
　　根据私募排排网不完全统计，旗下有3只及以上管理期货策略产品展示净值的私募机构共有221家。截至11月底，共有179家期货私募今年以来收益为正，赚钱私募占比为81%。
　　从规模分布来看，国内管理期货策略私募的管理规模主要分布在5亿以下，截至11月底，有143家私募机构规模分布在此区间，占比达64.71%。5-10亿规模的管理期货私募机构共有27家，在不同规模类型中排名第二。
　　此外，管理规模在10-20亿、20-50亿的私募分别为15家和21家，占比分别为6.79%、9.50%。管理规模在50亿以上的期货私募机构共计15家，其中50-100亿为10家，100亿以上为5家。纳入统计的百亿期货私募机构分别是明汯投资、九坤投资、黑翼资产、千象资产、呈瑞投资。

　　

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　　大型私募的CTA策略迭代更有优势，不少机构更是纷纷减少主观CTA的投资比重，加大量化CTA的投入，以此来捕捉各类套利机会，降低基金净值波动。管理期货策略私募今年以来的平均收益为15.50%。
　　从不同规模管理期货私募机构今年以来正收益占比来看，仅有50亿以上私募全部实现正收益，其余规模私募均有不同程度亏损。5亿以下私募正收益占比垫底，超过两年私募年内业绩亏损。

　　

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　　今年以来50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿的管理期货策略私募机构冠军分别是明汯投资、嘉鸿资产、宁水资本、具力资产、善流投资。
　　以下为不同规模管理期货策略私募机构今年以来榜单：

　　

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　　近三年：规模不足5亿私募近三年业绩亏损，多家百亿私募上榜
　　私募排排网数据显示，最近三年公司旗下有3只及以上管理期货策略产品展示收益，且净值正常更新的私募机构共有134家。
　　随着统计周期的拉长，管理期货的优势也是愈发明显，近三年有129家期货策略私募机构赚钱，正收益占比高达96.27%，仅有5亿规模以下的5家私募机构业绩亏损，其余规模机构全部获得正收益。
　　50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿的管理期货策略私募机构冠军分别为明汯投资、深圳量道投资、景上源投资、量魁资产、金源亨立资产。

　　

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　　以下为不同规模管理期货策略私募机构近三年榜单：

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　　近五年：60家私募正收益，明汯投资业绩夺三冠
　　根据私募排排网不完全统计，近五年公司旗下有3只及以上管理期货策略产品展示净值的私募机构共有62家，正收益私募有60家。

　　

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　　规模在50亿以上的期货策略私募机构中，明汯投资的管理期货策略近五年收益***%夺冠。明汯投资还是百亿私募今年以来、近三年的收益冠军，也是唯一一家收获榜单大满贯的百亿私募。
　　其余规模的近五年收益冠军包括深圳量道投资、景上源投资、冲和资产、濡圣投资。
　　以下为不同规模管理期货策略私募机构近五年榜单：

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