法国兴业：定量基金买什么卖什么

源自：FX168

---

　　FX168讯 法国兴业银行（Societe Generale）周一（9月7日）公布了该行外汇定量基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
　　法国兴业银行外汇风险升水增强型基金仍保持着基于市场风险厌恶情绪配置的仓位。目前最大的多头依次为美元、日元及欧元。最大的空头依次为纽元、澳元、台币和挪威克朗。美元相关货币对中，澳元/美元空头、纽元/美元空头是动能指标及IR驱动信号最强的。
　　法国兴业银行市场情绪指标仍处于风险厌恶区域。基于情绪指标及各周期信号，本行仍对套利交易持谨慎态度。目前，本行有G10货币、欧非中东地区（CEEMEA）货币、拉丁美洲（LATAM）货币套利交易的空头仓位。此外，本行也平仓了亚洲货币的套利仓位。
　　目前，策略总体风险水平仍低于长期目标位，年化波动率在7%左右。过去一周，该策略录得1.7%盈利，8月份收益率为2.0%。

U9432P31DT20150907110516.jpg  保存到相册

上传时间: 2015-9-7 13:26

文件大小: 38.21 KB

下载次数: 7

点击文件名下载图片

 

（市场情绪指标 来源：法国兴业银行、FX168财经网）　　北京时间9月7日10:42，美元指数报96.23，欧元/美元报1.1153/56、美元/日元报119.31/34，澳元/美元报0.6932/34。