惊魂"乌龙指"！5分钟暴跌2.36万亿元，这家投行被重罚！

  : 中新经纬

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源自：证券时报网

　　惊魂乌龙指！5分钟暴跌2.36万亿元，这家投行被重罚！
　　曾一度震动全球的“乌龙指”事件，迎来最新进展！
　　最新消息显示，花旗集团刚刚被英国监管机构罚款6160万英镑，折合人民币约5.7亿元。
　　此次被罚的原因是该公司一名伦敦员工的“乌龙指”交易，导致2022年欧洲股市的一次“闪电”崩盘。当时，欧洲股市仅在5分钟时间内蒸发市值3000亿欧元，折合人民币约2.36万亿元。
　　“乌龙指”交易被罚
　　当地时间5月22日，英国金融行为监管局（FCA）披露的一则罚单，引发市场关注。
　　当天，FCA在其官网发布声明称，2022年5月2日，花旗集团在伦敦的一名交易员打算出售价值5800万美元的一篮子股票，但在输入指令时犯了一个输入错误，导致创建了价值4440亿美元的一篮子股票。
　　花旗的内部控制确实阻止了部分交易的进行，但不是全部。在交易员取消指令之前，欧洲一些交易所已经卖出价值约14亿美元的股票。
　　有媒体报道称，当时这一失误（乌龙指）引发了OMX斯德哥尔摩30指数长达五分钟的抛售，并波及巴黎至华沙的各大交易所，一度导致市值蒸发高达3000亿欧元，折合人民币约2.36万亿元。
　　FCA在其最新声明中指出，花旗集团的系统设计存在缺陷，实时监控机制“无效”，导致错误交易得以通过。花旗集团没有对监管机构的调查结果提出异议，并同意和解指控。
　　FCA因该错误对花旗集团罚款2777万英镑，英国审慎监理局则对该机构罚款3388万英镑。
　　英国负责审慎监管的副行长兼审慎监管局首席执行官Sam Woods表示：“参与交易的公司必须有有效的控制措施来管理所涉及的风险。花旗集团未能达到我们在这一领域的预期标准，导致了如今的罚款。”
　　FCA执法和市场监督联合执行董事Steve Smart表示：“FCA希望从事交易活动的公司，包括使用算法交易的公司，拥有有效的系统和控制措施，以阻止此类错误的发生。”
　　花旗集团在一份声明中表示：“我们很高兴能解决两年多前的这一问题，这是一个由几分钟内发现并纠正的个人错误引起的。我们立即采取措施加强我们的系统和控制，并继续致力于确保完全遵守监管。”
　　5分钟蒸发2.36万亿元
　　时间回到2022年5月2日，当天，欧洲各大股市在盘中上演惊魂一幕。
　　当天开盘时，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数跌了1%，欧洲中部时间2022年5月2日上午10点左右，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数突然快速杀跌，该股指在短短五分钟内跌幅扩大至8%，随后在几分钟内又收复了大部分跌幅。最终，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数收跌1.87%，留下了一根长长的下影线。
　　同一天，欧洲其他股市也被带崩，从巴黎到华沙的各个交易所均陷入混乱。芬兰OMX全指一度跌超6%，法国CAC 40指数、意大利富时MIB指数盘中均跌超3%，Stoxx 600指数一度跌近3%，挪威、冰岛、丹麦的股市也均出现跳水行情，欧洲股市的市值一度蒸发3000亿欧元，折合人民币约2.36万亿元。
　　截至当天收盘时，法国CAC40指数下跌1.66%，意大利富时MIB指数跌1.63%，芬兰OMX全指跌1.31%。
　　纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的发言人当时称，这不是技术问题。该交易所的发言人说：“我们的第一要务是排除系统中的技术问题，第二要务是排除对我们系统的外部攻击。我们现在把这两个因素都排除在外。我们非常清楚，市场出现这一举动的原因是市场参与者进行了非常重大的交易。”
　　乌龙指也被称为“胖手指”，是股票交易中的一个术语，指交易员、操盘手、股民等在交易时不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件。在信息瞬息万变的金融市场上，“乌龙指”现象时不时会出现。
　　今年2月13日，光刻机巨头阿斯麦的股价在头几分钟出现暴跌，随后又迅速反弹，交易员将意外暴跌归咎于错误交易。据多位股票交易员称，被称为“乌龙指”的错误交易可能是阿斯麦最初一度暴跌7.1%的原因。
　　2021年11月18日，在二级市场上，华夏银行突然迎来一笔近6万手的买单，股价随即拉至逼近涨停，随后马上大幅回落。对于华夏银行突然拉升的原因，市场众说纷纭。有投资者认为，此举或是有投资者“敲错了股票代码”，原本目标或是陕西黑猫，其股票代码为601015，而华夏银行的股票代码为600015，二者仅差了一位。
　　2020年，花旗银行操作员“手滑”，向化妆品公司露华浓债权人转账9亿美元。作为露华浓的贷款代理机构，花旗银行负责该公司的贷款偿还和管理。当时，花旗银行将本来应该支付的约800万美元的贷款利息汇给露华浓的出借人，结果由于操作失误，竟然汇出应汇金额的100多倍，高达9亿美元，直到一天之后才发现转错了账。
　　2015年6月份，德意志银行外汇部门的一名初级交易员因为错误操作，向一名对冲基金客户支付了60亿美元。所幸，银行在交易后第二天追回了这笔巨款。据内部人士透露，这次“乌龙指”事件发生时，交易员本应该处理“净值”的，结果处理成了“总额”，导致最终金额上“多出了很多个零”。事发时，这名交易员的上司正在休假。